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题名:
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基于均值和风险的投资组合选择 ji yu jun zhi he feng xian de tou zi zu he xuan ze / 姚海祥,李仲飞,马庆华著 , |
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ISBN:
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978-7-03-053470-5 价格： CNY48.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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121页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2017 |
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内容提要:
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本书基于方差、VaR及CVaR等风险度量方法,研究了最低投资比例约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵、不同借贷利率、破产风险控制等各种现实条件下静态和动态的均值-风险投资组合选择问题,同时也采用了前沿的非参数估计方法研究了投资组合选择问题,实现金融风险的测算与投资组合优化的同时进行。 |
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主题词:
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组合投资 研究 |
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中图分类法:
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F830.59 版次： 5 |
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主要责任者:
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姚海祥 yao hai xiang 著 |
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主要责任者:
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李仲飞 li zhong fei 著 |
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主要责任者:
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马庆华 ma qing hua 著 |